AllocCoTaskMem 和 AllocHGlobal 是 Marshal 類別分配非託管記憶體的 API。
根據 .NET 9 的文件，官方說 AllocHGlobal 方法只應該在 Windows 上呼叫特定 Win32 API 的時候用到，不過到底是哪些 API 也沒講。一般要取用非託管記憶體，.NET 6 以前應該應該要使用 AllocCoTaskMem，.NET 6 之後要使用 NativeMemory 類別。
CoTaskMem 過去主要用在 COM 接口的溝通，分配的是 COM 的 heap，而 HGlobal 分配的是程序的 heap。然而應該是 VS2012 之後，CoTaskMem 與 HGlobal 因為都使用了程序本身的 heap，因此幾乎已經沒有差異了。
總結以上，我想應該是優先使用 CoTaskMem 系列。